Новый взгляд на старые вещи

«Имея более 18 лет опыта в сфере казино и объездив весь мир, я решил, что пришло время остановиться и сосредоточиться на моей страсти к торговле на финансовых рынках. Потребовалось несколько лет, чтобы перейти от случайных разовых инвестиций к регулярной ежедневной торговле. Являясь активным трейдером, я регулярно провожу семинары по торговли. В настоящий момент я закончил свою книгу «Торговля для начинающих».

Фактически каждый трейдер экспериментировал с различными видами Скользящих средних. В данной статье я хочу предложить вашему вниманию методы пересечения различных Скользящих средних, которые, как я нашел, являются очень хорошим способом определения краткосрочных изменений тренда.

Как мы знаем, Скользящие средние обычно строятся, используя закрытие ценового бара. Например, если вы строите 3-периодные Скользящие средние, то вы добавили бы последние три закрытия и разделили общее значение на три, чтобы получить простую Скользящую среднюю.

Сейчас я хочу предложить вам немного другой подход. Я всегда был сторонником того, чтобы брать традиционный подход и экспериментировать, изменяя его. Что, если мы попробуем использовать цену открытия бара вместо закрытия? Что, если использовать закрытие для одной Скользящей средней и открытие для другой?

Во-первых, большинство графических программ позволяет вам использовать открытие, максимум, минимум или закрытие для построения Скользящей средней.

В приведенном ниже примере дневного графика «Dow Jones», я использовал 5-периодную экспоненциальную Скользящую среднюю цен закрытия и 6-периодную экспоненциальную Скользящую среднюю цен открытия. Как вы можете видеть, эта комбинация позволяет достаточно эффективно ловить краткосрочные изменения тренда.

В следующем примере часового графика EUR/USD, вы можете видеть, что комбинация закрытие/открытие работала действительно хорошо. Конечно, на любом рынке возникают периоды консолидации и в этом случае, при любом используемом вами методе Скользящих средних, будут возникать быстрые развороты. Чтобы избежать этого, вы должны применять некоторые виды фильтров или подходы, который помогут вам воздерживаться от сделок с низкой вероятностью.

Вы можете использовать ADX, Стохастик или MACD в качестве механизма, который поможет вам отфильтровать рыночный шум, также я использую добавление другой структуры времени.

В следующем примере 4-часового графика GBP/USD вы можете видеть, что 24-го сентября 2004г. в 4:00 было пересечение 5-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен закрытия выше 6-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен открытия.

Хотя был сигнал на 4-часовом масштабе, чтобы помочь идентифицировать наиболее лучшие точки входа, вы можете перейти к меньшему временному масштабе, например, к 30-минутному графику. Как вы можете видеть, на 30-минутном графике было довольно много пересечений 5-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен открытия выше или ниже 6-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен закрытия.

Существует много способов торговать на этой комбинации Скользящих средних, но наиболее выверенный подход состоит в том, чтобы, получив сигнал на крупном временном масштабе, затем перейти к более мелкому масштабу и дождаться отката. Первый сигнал после отката на более мелком временном масштабе обычно является довольно хорошей точкой входа. Если было пересечение вверх на большом временном масштабе, то, следует перейти к более мелкому временному масштабе и дождаться когда рынок восстановится и затем подаст другой сигнал покупки (пересечение вверх). Для сигналов продажи будет справедливым противоположный подход.

Как только вы получаете сигнал на более краткосрочном временном масштабе в зависимости от того, где находится поддержка, вы должны, как правило, разместить свой первый стоп-ордер под самым близким уровнем поддержки. Если рынок начинает перемещаться в вашу сторону, вы можете переместить свой стоп-ордер таким образом, чтобы он следовал за рынком, размещаясь под самым последним уровнем поддержки.

В данной статье я использовал экспоненциальную Скользящую среднюю, но я также экспериментировал с различными типами Скользящих средних — взвешенными, сглаженными, простыми и т.д. Вы также можете поэкспериментировать с различными длинами Скользящих средних.